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索罗斯的最新投资组合

———多空重仓标普500期权、重仓YPF、清仓阿里巴巴

文章来源:股票估值网研究部/吴君亮分析师团队 编译整理2015-10-19成为付费会员|欢迎免费试用
      

      索罗斯在2015年9月最新填报的13F报表显示,他的投资组合中在这个报表周期里有大量活动,对于这位成功的对冲基金经理来说这似乎是不寻常的。期间他进行了100次新买入股票、52次加仓和52次减仓。不过索罗斯以即兴改变主意和调动仓位而被熟知,他投资组合中最近的这些的活动也恰恰印证了人们对他的印象。

      索罗斯曾在1992年做空英镑,打垮英国央行,一天内赚到10亿美元。索罗斯执掌非常成功的量子基金的对冲基金直到2011年,之后他把钱退还给投资者,将公司作为一个家族办公室管理他的私人财产。以下就是他最新的13F报表的概览。

      双向重仓标普500指数期权

      索罗斯的投资组合中两面双向重仓指数期权,耐人寻味。根据13F报表,索罗斯曾大量加仓SPRD标准普尔500指数交易所交易基金(NYSE: SPY)看涨期权。这只交易基金追踪标普500指数(以下简称SPY)。索罗斯以18亿美元买入了超过880万份看涨期权,占他投资组合16%的仓位。索罗斯显然是在押注标普500指数将会大涨。这是一个颇有戏剧性的期权仓位转变,因为他之前的13F报表显示他曾大量持有SPY看跌期权。

      这份13F报表也表明索罗斯仍然持有不少的SPY空头头寸,仓位在5.5%左右。他目前持有约290万份的看跌期权,市值为6亿美元。他曾在第二季度减仓约240万份。这让人略感疑惑,因为索罗斯同样持有如此大量的SPY多头头寸。看涨期权押注股市上涨,而看跌期权押注股市下跌。

      索罗斯是一个精明的投资人,这份13F报表只披露了股票和期权多头仓位,而没有披露卖出期权情况。报表也没有披露他买入的是哪个月的期权。

      因此,只有部分信息是很难摸清索罗斯是如何持仓布局的。他可能采用牛市看涨期权价差策略,押注SPY会有小幅上涨。他也有可能采用牛市看跌期权价差策略,对看跌期权进行高卖低买。这个价差会使投资者获得一个净溢价收益。这个收益之后可用于购入一些看涨期权。

      重仓雷普索尔

      索罗斯的投资组合中最大的股票仓位是雷普索尔(NYSE: YPF)。雷普索尔是一家位于阿根廷的石油天然气开采加工公司。索罗斯目前持有雷普索尔接近1100万股份,市值约6亿美元,投资组合权重3.15%。

      清仓阿里巴巴

      索罗斯的投资组合中一个有趣的变动是他几乎将阿里巴巴集团(NYSE: BABA)股票清仓。这个中国互联网商务巨头在2014年的首次公开募股是史上最成功的IPO之一,但由于担忧中国经济增速放缓,它的股价在2015年有所下跌。索罗斯卖掉了430万股,减仓98%。他目前仅持有5.9万股。很明显,索罗斯对阿里巴巴的未来前景并不看好。(点击查看 索罗斯组合的持仓详细)

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